cleanup: 删除 SwapInterestAdapter 半成品, 回退 SwapInterest 未提交改动

SwapInterestAdapter + SwapInterest 增强(annualized/segmentRates/
resetCarryInterest) + 配套测试 是半成品, 有G7/G8已知边界,
且破坏现有测试。按审查建议回退, 作为独立PR后续处理。

当前工作区只剩 BondIndex/RateYield 到期日修复。
验证: 编译0错误, 全量513测试7失败(基线一致)。

Framework/YLErp.Core/ConsGlobal.cs

@@ -356,6 +356,22 @@ namespace YLErp
                 }
             }
 
+            /// <summary>
+            /// 是否债券指数资产类型（永续，无到期日）。
+            /// 注：ConvertCalcType 将其映射为 CommodityFutures 以复用计算路径，
+            /// 但保存校验不应据此强制要求到期日。
+            /// </summary>
+            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
+            public static bool IsBondIndex(string instType)
+                => BondIndex.Equals(instType, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
+
+            /// <summary>
+            /// 是否利率收益率曲线资产类型（无到期日）。
+            /// </summary>
+            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
+            public static bool IsRateYield(string instType)
+                => RateYield.Equals(instType, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
+
             //------------CalcType-----------------------
 
             /// <summary>

Framework/YLErp.Core/DBModels/underlying_manager.cs

@@ -488,6 +488,19 @@ namespace YLErp.DBModels
             return ConsGlobal.InstrumentType.CalcTypeIsFutures(UnderlyingInstrumentType);
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 标的是否需要在保存时填写到期日。
+        /// 仅真正的期货合约需要；BondIndex（债券指数）/ RateYield（利率曲线）虽被
+        /// ConvertCalcType 映射为 CommodityFutures 以复用计算路径，但二者永续无到期日，
+        /// 不应强制要求。集中此处作为唯一判定，避免 IsFutures() 判断在多处被重复收窄。
+        /// </summary>
+        public bool RequiresMaturityDate()
+        {
+            return ConsGlobal.InstrumentType.CalcTypeIsFutures(UnderlyingInstrumentType)
+                && !ConsGlobal.InstrumentType.IsBondIndex(UnderlyingInstrumentType)
+                && !ConsGlobal.InstrumentType.IsRateYield(UnderlyingInstrumentType);
+        }
+
         /// <summary>
         /// 标的是否债券类型
         /// </summary>